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期货从业资格考试《期货市场基础知识》模拟试题及答案解析

日期: 2022-12-13 16:06:56 作者: 李京

1、中国金融期货交易所的股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1个小时的算术平均价。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:注意是“交割结算价”,应该是最后2小时的算术平均价。
2、商品投资基金中的托管人一般是()。【多选题】
A.商业银行
B.储蓄银行
C.财务公司
D.大型投资公司
正确答案:A、B、D
答案解析:商品基金经理CPO通常委托一个有资格的机构负责保管基金资产和监督基金运用,托管人一般是商业银行、储蓄银行、大型投资公司等独立的金融机构。
3、5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,以60美元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜看涨期权合约。若到了9月1日,期货价格下跌到2800美元/吨,若企业选择放弃期权,然后将期货部位按照市场价格平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是()。(忽略佣金成本)【单选题】
A.净盈利120美元/吨
B.净亏损140美元/吨
C.净盈利140美元/吨
D.净亏损120美元/吨
正确答案:C
答案解析:企业在期权市场上损失权利金60美元/吨;在期货市场上盈利=3000-2800=200(美元/吨);则该企业净盈利:200-60=140(美元/吨)。
4、某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股价上涨,该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点,每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5,1.3和0.8,则应该买进()手股指期货合约。【客观案例题】
A.21
B.25
C.20
D.24
正确答案:D
答案解析:等金额购买A、B、C三只股票,则三只股票的资金占总资金的比例都为1/3,股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2;买进期货合约数=现货总价值×β系数/(期货指数点×每点乘数)=(30000000×1.2)/(5000×300)=24张。
5、在风险管理子公司提供风险管理服务和产品时,其可以选择的自然人客户也要符合条件,即可投资资产高于()万元的高净值自然人客户。【单选题】
A.70
B.110
C.100
D.80
正确答案:C
答案解析:在风险管理子公司提供风险管理服务和产品时,其可以选择的自然人客户也要符合条件,即可投资资产高于100万元的高净值自然人客户。
6、闪电图是在图中按时间等分,将每分钟的最新价格标出的图示方法,它随着时间延续就会出现一条弯弯曲曲的曲线。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:分时图是指在某一交易日内,按照时间顺序将对应的期货成交价格进行连线所构成的行情图。Tick图,也称闪电图,是按照时间顺序将期货合约的每一笔成交价格变动依次标注出来并连线形成。Tick图可以标示出一段时间内所有成交价格及其变动幅度。
7、所谓“四统一”是指期货公司应当对营业部实行()。【多选题】
A.统一结算
B.统一风险管理
C.统一资金调拨
D.统一财务管理和会计核算
正确答案:A、B、C、D
答案解析:所谓“四统一”是指期货公司应当对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。
8、股票收益互换采用场外协议成交方式。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:股票收益互换采用场外协议成交方式,双方将特定时间以名义本金为基础确定与股价挂钩的浮动收益和固定收益,以此计算各自的支付义务。
9、进行反向套利能够获利的情形是()。【单选题】
A.实际的期指低于上界
B.实际的期指低于下界
C.实际的期指高于上界
D.实际的期指高于下界
正确答案:B
答案解析:只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
10、期货交易所的内部风险监控机制主要包括()。【多选题】
A.建立客户投诉处理机制
B.建立对交易全程进行动态风险监控机制
C.正确建立和严格执行有关风险监控制度
D.建立和严格管理风险基金
正确答案:B、C、D
答案解析:交易所的内部风险监控机制:(1)正确建立和严格执行有关风险监控制度;(2)建立对交易全程进行动态风险监控机制;(3)建立和严格管理风险基金。选项BCD正确。
以上就是今天的全部内容,希望对备考的小伙伴有所帮助。望各位考生保持平和的心态,有针对性的进行突击备战,在考试中取得令人满意的成绩!

1、中国金融期货交易所的股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1个小时的算术平均价。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:注意是“交割结算价”,应该是最后2小时的算术平均价。
2、商品投资基金中的托管人一般是()。【多选题】
A.商业银行
B.储蓄银行
C.财务公司
D.大型投资公司
正确答案:A、B、D
答案解析:商品基金经理CPO通常委托一个有资格的机构负责保管基金资产和监督基金运用,托管人一般是商业银行、储蓄银行、大型投资公司等独立的金融机构。
3、5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,以60美元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜看涨期权合约。若到了9月1日,期货价格下跌到2800美元/吨,若企业选择放弃期权,然后将期货部位按照市场价格平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是()。(忽略佣金成本)【单选题】
A.净盈利120美元/吨
B.净亏损140美元/吨
C.净盈利140美元/吨
D.净亏损120美元/吨
正确答案:C
答案解析:企业在期权市场上损失权利金60美元/吨;在期货市场上盈利=3000-2800=200(美元/吨);则该企业净盈利:200-60=140(美元/吨)。
4、某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股价上涨,该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点,每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5,1.3和0.8,则应该买进()手股指期货合约。【客观案例题】
A.21
B.25
C.20
D.24
正确答案:D
答案解析:等金额购买A、B、C三只股票,则三只股票的资金占总资金的比例都为1/3,股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2;买进期货合约数=现货总价值×β系数/(期货指数点×每点乘数)=(30000000×1.2)/(5000×300)=24张。
5、在风险管理子公司提供风险管理服务和产品时,其可以选择的自然人客户也要符合条件,即可投资资产高于()万元的高净值自然人客户。【单选题】
A.70
B.110
C.100
D.80
正确答案:C
答案解析:在风险管理子公司提供风险管理服务和产品时,其可以选择的自然人客户也要符合条件,即可投资资产高于100万元的高净值自然人客户。
6、闪电图是在图中按时间等分,将每分钟的最新价格标出的图示方法,它随着时间延续就会出现一条弯弯曲曲的曲线。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:分时图是指在某一交易日内,按照时间顺序将对应的期货成交价格进行连线所构成的行情图。Tick图,也称闪电图,是按照时间顺序将期货合约的每一笔成交价格变动依次标注出来并连线形成。Tick图可以标示出一段时间内所有成交价格及其变动幅度。
7、所谓“四统一”是指期货公司应当对营业部实行()。【多选题】
A.统一结算
B.统一风险管理
C.统一资金调拨
D.统一财务管理和会计核算
正确答案:A、B、C、D
答案解析:所谓“四统一”是指期货公司应当对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。
8、股票收益互换采用场外协议成交方式。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:股票收益互换采用场外协议成交方式,双方将特定时间以名义本金为基础确定与股价挂钩的浮动收益和固定收益,以此计算各自的支付义务。
9、进行反向套利能够获利的情形是()。【单选题】
A.实际的期指低于上界
B.实际的期指低于下界
C.实际的期指高于上界
D.实际的期指高于下界
正确答案:B
答案解析:只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
10、期货交易所的内部风险监控机制主要包括()。【多选题】
A.建立客户投诉处理机制
B.建立对交易全程进行动态风险监控机制
C.正确建立和严格执行有关风险监控制度
D.建立和严格管理风险基金
正确答案:B、C、D
答案解析:交易所的内部风险监控机制:(1)正确建立和严格执行有关风险监控制度;(2)建立对交易全程进行动态风险监控机制;(3)建立和严格管理风险基金。选项BCD正确

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